課程描述INTRODUCTION



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融風險管理培訓
課程背景:
隨著經(jīng)濟實力不斷增長、國際地位不斷提升,中國正逐步成為引領世界經(jīng)濟金融復蘇的主要動力之一。在國際金融監(jiān)督和協(xié)調(diào)機構(gòu)——金融穩(wěn)定理事會發(fā)布的2013年全球系統(tǒng)重要性銀行名單中,中國工商銀行繼中國銀行后,首次入選,表明了中國銀行業(yè)機構(gòu)邁向國際化的趨勢,同時也對中國金融機構(gòu)的金融風險管理水平,提出了更高的要求。
本課程力圖在闡述國際金融風險管理*理念與工具的同時,與國內(nèi)監(jiān)管法規(guī)、管理實踐相融合,通過描述近年來國內(nèi)外風險損失案例,希望加深金融工作者對金融風險管理的理解,提高對該領域的思想意識。
本課程分別針對市場、信用、操作、流動性四大金融行業(yè)主要風險逐一描述,對各種風險的主流管理方法進行了全面介紹。
課程收益:
在案例的基礎上,全面了解國內(nèi)外金融行業(yè)的四大風險相關(guān)內(nèi)容及專業(yè)的風險防控體系,建立關(guān)于風險管理的整體脈絡體系和完整構(gòu)架。
課程對象:金融從業(yè)人員、理論研究人員和企業(yè)界風險管理專業(yè)人士
課程大綱
第一篇:風險管理的通用方法(綜述)
一、內(nèi)部控制
1、內(nèi)部控制的概念
2、內(nèi)部控制的具體做法
案例分析:中國銀行/*銀行的內(nèi)部控制實踐
二、風險損失估計
1、潛在損失估計
2、壓力測試
3、阿根廷債務危機
三、風險準備金計提
四、資本計提及配置
五、風險調(diào)整績效配置
1、經(jīng)濟資本及風險調(diào)整后績效度量
2、風險調(diào)整后資本收益率
第二篇:基于四大風險的風險管理方法
第一講:市場風險管理
一、市場風險管理的核心:風險價值VaR
1、傳統(tǒng)市場量化工具簡介
2、風險價值VaR概念的提出
3、風險價值VaR的意義
二、金融機構(gòu)市場風險管理
1、以銀行為主的金融機構(gòu)市場風險管理基本流程
2、以銀行為主的金融機構(gòu)市場風險計量基本方法
3、以銀行為主的金融機構(gòu)市場風險監(jiān)測基本方法
案例分析:中國工商銀行的市場風險管理系統(tǒng)
三、以銀行為主的金融機構(gòu)市場風險控制基本方法
第二講:信用風險管理
一、信用風險管理的核心:信用評級
1、信用評級機構(gòu)介紹
2、標準普爾與穆迪信用評級體系介紹
3、信用轉(zhuǎn)移矩陣
二、金融機構(gòu)信用風險管理
1、以銀行為主的金融機構(gòu)信貸政策概覽
2、以銀行為主的金融機構(gòu)信用風險一般管理步驟
案例分析:花旗銀行全球信貸風險管理
三、信用風險度量
1、古典的信用分類模型
2、現(xiàn)代信用風險分類模型
四、信用風險緩釋
1、運用抵質(zhì)押品緩釋信用風險
2、運用凈額結(jié)算協(xié)議緩釋信用風險
五、信用風險轉(zhuǎn)移
1、信用風險轉(zhuǎn)移的定義
2、信用風險轉(zhuǎn)移的主要方式
3、信用風險轉(zhuǎn)移的工具
4、信用風險轉(zhuǎn)移監(jiān)管的分析
第三講:操作風險管理
一、操作風險管理框架基本要素
1、人員
2、系統(tǒng)
3、內(nèi)部控制
三、操作風險管理的策略與政策
1、操作風險管理戰(zhàn)略
2、操作風險管理政策
解讀:《銀行從業(yè)人員操作指引》
四、操作風險組織結(jié)構(gòu)設計
1、操作風險管理組織設計原則
2、操作風險管理組織模式
3、操作風險管理網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)
五、操作風險管理的流程
1、操作風險政策制定
2、操作風險識別
3、操作風險計量
4、操作風險評估與分析
5、操作風險資本管理
6、操作風險管理報告
六、操作風險基本管理工具
七、巴塞爾協(xié)議Ⅲ對操作風險的修正
1、操作風險管理與第一支柱的修正
2、操作風險管理與第二支柱的修正
3、操作風險管理與第三支柱的修正
4、后危機時代的操作風險管理角色轉(zhuǎn)換
第四講:流動性風險
一、資產(chǎn)流動性風險管理
1、資產(chǎn)流動性風險的評估
案例分析:PDCA流動性風險評估模型
2、流動性調(diào)整VaR
3、非流動性及風險測量
二、融資流動性風險管理
1、融資流動性風險的預警指標
2、融資流動性風險的緩解
三、以銀行為主的金融機構(gòu)流動性風險管理
1、以銀行為主的金融機構(gòu)傳統(tǒng)流動性風險管理的方法
2、以銀行為主的金融機構(gòu)現(xiàn)代流動性風險管理的步驟
案例分析:信托企業(yè)的“剛性兌付”
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中對流動性風險管理的新要求
1、巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風險提出新監(jiān)管要求的背景
2、巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風險進行監(jiān)管的具體要求
3、巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風險進行監(jiān)管的意義
金融風險管理培訓
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